Пара исследователей из Университета Цукуба в Японии недавно создала систему управления портфелем криптовалюты на базе искусственного интеллекта, которая использует данные в сети для обучения. По словам ученых, это первая в своем роде система управления портфелем криптовалют.
Названная CryptoRLPM, сокращенно от «Cryptocurrency Reinforcement Learning Portfolio Manager», система искусственного интеллекта использует метод обучения, называемый «обучение с подкреплением», для внедрения данных в цепочке в свою модель.
Обучение с подкреплением (RL) — это парадигма оптимизации, в которой система ИИ взаимодействует со своей средой — в данном случае с криптовалютным кошельком — и обновляет свое обучение на основе сигналов вознаграждения.
CryptoRLPM обеспечивает обратную связь RL во всей своей архитектуре. Система состоит из пяти основных блоков, которые работают вместе для обработки информации и управления структурированными портфелями.
Эти модули включают в себя блок подачи данных, блок уточнения данных, блок агента портфеля, блок реальной торговли и блок обновления агента.
После разработки ученые протестировали CryptoRLPM, назначив ему три кошелька. Первый содержал только Биткойн (BTC) и Storj (STORJ), второй сохранил BTC и STORJ, добавив Bluzelle (BLZ), а третий сохранил все три вместе с Chainlink (ССЫЛКА).
Эксперименты проводились в период с октября 2020 г. по сентябрь 2022 г. в три отдельных этапа (обучение, проверка, тестирование на исторических данных).
Исследователи измерили успех CryptoRLPM по сравнению с базовым эталоном стандартной рыночной производительности, используя три показателя: «кумулятивная норма прибыли» (AAR), «дневная норма прибыли» (DRR) и Sortino (SR).
AAR и DRR являются краткими показателями убытка или прибыли актива за определенный период времени, а SR измеряет доходность актива с поправкой на риск.
Согласно предварительному исследованию ученых, CryptoRLPM демонстрирует значительные улучшения по сравнению с базовой производительностью:
«В частности, CryptoRLPM демонстрирует улучшение ARR не менее чем на 83,14%, улучшение DRR не менее чем на 0,5603% и улучшение SR не менее чем на 2,1767 по сравнению с обычным биткойном».
