Инструмент технического анализа под названием “Полосы Боллинджера” использует волатильность цен для определения вероятных возможностей входа и выхода в торговле. Они состоят из двух внешних полос или линий и центральной линии (простой скользящей средней за 20-дневный период), которая увеличивается и уменьшается в ответ на изменения цены. Для тщательного анализа рынка они часто используются в сочетании с другими техническими индикаторами.
Полосы Боллинджера, пояснения
Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Они представляют собой полезный инструмент технического анализа, используемый в торговле криптовалютой и на других финансовых рынках для оценки волатильности цен, определения вероятных точек разворота и принятия торговых решений.
Три полосы, которые помогают построить полосу Боллинджера, включают:
Верхняя полоса
Верхняя полоса образуется путем умножения средней полосы на стандартное отклонение цены. Волатильность цены количественно определяется стандартным отклонением. Трейдеры часто используют множитель 2 для стандартного отклонения (SD), но он может быть изменен в зависимости от состояния рынка и личных предпочтений.
Средняя полоса (SMA)
Средняя полоса обычно представляет собой цену актива за определенный период в виде простой скользящей средней (SMA). Она служит осью и изображает среднюю цену криптовалюты в выбранном временном интервале.
Нижняя полоса
Из средней полосы вычитается кратное стандартное отклонение, чтобы определить нижнюю полосу.
Назначение полос Боллинджера в торговле криптовалютой
В криптовалютной торговле полосы Боллинджера служат важнейшей техникой технического анализа, которая позволяет трейдерам:
Оценить волатильность цен
Трейдеры могут оценить степень волатильности цен на криптовалютном рынке с помощью полос Боллинджера. Когда полосы расширяются, могут возникнуть торговые возможности, поскольку это свидетельствует о более высокой волатильности. С другой стороны, сужение полос означает меньшую волатильность и возможность консолидации цен или разворота тренда.
Определение условий перекупленности и перепроданности
Полосы Боллинджера используются для выявления возможных сценариев перекупленности и перепроданности, помогая трейдерам идентифицировать их. Потенциальная возможность продажи возникает, когда цена достигает или превышает верхнюю полосу, что является признаком перекупленности цены. С другой стороны, если цена достигает нижней полосы или опускается ниже нее, ее можно считать перепроданностью, что указывает на потенциальную возможность покупки.
Определение направления тренда
Трейдеры могут использовать полосы Боллинджера для определения направления преобладающего тренда. Цена может указывать на восходящий тренд, если она постоянно движется вдоль верхней полосы. С другой стороны, если она часто касается нижней полосы или остается вблизи нее, это может быть признаком нисходящего тренда.
Генерирование обратных сигналов
Полосы Боллинджера можно использовать для создания сигналов разворота, которые являются индикаторами возможного разворота тренда. Например, на возможный разворот из состояния перенапряжения может указывать движение цены за пределы полос, а затем повторное вхождение в них (ниже нижней полосы при нисходящем тренде или выше верхней полосы при восходящем тренде).
Как строятся полосы Боллинджера?
Простая скользящая средняя и стандартное отклонение являются двумя основными элементами полос Боллинджера и используются при их построении. Эти полосы дают проницательную информацию о волатильности цен и возможных торговых возможностях на криптовалютных рынках.
Здесь приведено пошаговое руководство по построению полос Боллинджера:
Шаг 1: Рассчитайте SMA
В зависимости от своей торговой техники, трейдеры выбирают для анализа определенный временной интервал, например, дневной, часовой или другой таймфрейм. Для выбранного временного интервала собираются предыдущие цены закрытия для исследуемой криптовалюты. Поскольку она указывает на последнюю торговую цену в конце каждого временного периода, цена закрытия часто используется.
Путем сложения цен закрытия за выбранный временной период и деления полученной суммы на количество точек данных рассчитывается SMA. Например, если трейдеры изучают ежедневные цены закрытия криптовалюты за 20-дневный период, они складывают цены закрытия за предыдущие 20 дней, делят на 20, а затем находят SMA для этого дня.
Шаг 2: Рассчитайте SD
После вычисления SMA трейдеры определяют стандартное отклонение цен закрытия за тот же период времени. Стандартное отклонение, которое имеет решающее значение для оценки волатильности цен на криптовалютных рынках, количественно выражает дисперсию или изменчивость цен относительно SMA.
3-й шаг: Постройте верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера
Верхняя полоса Боллинджера создается путем умножения SMA на стандартное отклонение. Типичный множитель равен 2, хотя (как уже говорилось) он может быть изменен в зависимости от предпочтений трейдеров и состояния рынка. Тот же множитель SD вычитается из SMA, чтобы получить нижнюю полосу Боллинджера.
Шаг 4: Построение полос Боллинджера на ценовом графике
Трейдеры могут построить SMA, стандартное отклонение, верхнюю полосу Боллинджера и нижнюю полосу Боллинджера на ценовом графике после их расчета. Центральная линия полос Боллинджера и SMA представлена средней линией. Построение верхней и нижней полос выше и ниже SMA создает канал, опоясывающий ценовой график.
Шаг 5: Интерпретация
Чтобы понять, как использовать полосы Боллинджера для торговли криптовалютами, крайне важно интерпретировать ценовые сигналы. Например, когда цена достигает верхней полосы или выходит за ее пределы, это может сигнализировать о состоянии перекупленности и возможности продавать.
С другой стороны, если цена достигает нижней полосы или выходит за ее пределы, это может быть признаком перепроданности рынка, что дает потенциальную возможность для покупки. Широта полос дает информацию о волатильности рынка; более широкие полосы означают более высокую волатильность, в то время как более узкие полосы означают меньшую волатильность.
Стратегии торговли криптовалютами с использованием полос Боллинджера
Различные криптовалютные торговые стратегии с использованием полос Боллинджера, применяемые трейдерами, включают:
Стратегия Bollinger Band Squeeze для криптовалют
Подход Bollinger Band Squeeze основан на идее, что за периодами низкой волатильности в ценах на криптовалюты (называемыми “сжатием”) часто следуют периоды высокой волатильности (называемые “расширением”). Он работает следующим образом:
- Найдите “сжатие”: Следите за моментами, когда полосы Боллинджера сужаются и сближаются, что является признаком снижения волатильности цен.
- Готовьтесь к прорыву: После сжатия трейдеры ожидают сильного изменения цены. Они не предвидят направление прорыва, но готовятся к нему.
- Точки входа: Трейдеры входят в позиции после прорыва ценой полос Боллинджера (выше верхней полосы – вверх, ниже нижней полосы – вниз), часто используя дополнительные подтверждающие индикаторы, такие как объем.
- Стоп-лосс и тейк-профит: Применяйте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков, если прорыв не удастся удержать, и устанавливайте уровни тейк-профита в соответствии со своей торговой стратегией.
Полосы Боллинджера для определения точек входа и выхода при торговле криптовалютами
При торговле криптовалютами, будь то краткосрочные инвестиции или дневная торговля, полосы Боллинджера могут быть использованы для поиска наилучших точек входа и выхода.
Когда цена достигает или прорывается ниже нижней полосы Боллинджера, что указывает на перепроданность, трейдеры могут искать сигналы на покупку. Напротив, они рассматривают условия перекупленности как сигналы к продаже, когда цена достигает или превышает верхнюю полосу Боллинджера. Однако, возможно, потребуется провести больше технических исследований и подтверждений.
Полосы Боллинджера могут использоваться трейдерами для определения момента закрытия позиции. Например, это может быть признаком для фиксации прибыли, если трейдеры имеют длинную позицию по криптовалюте, и цена приближается к верхней полосе. Напротив, если они находятся в короткой позиции, а цена приближается к нижней полосе, то, возможно, пора закрывать сделку.
Комбинирование полос Боллинджера с другими торговыми индикаторами
Полосы Боллинджера часто используются трейдерами вместе с другими индикаторами для дополнения своих торговых стратегий.
Сочетание полос Боллинджера и индекса относительной силы (RSI) может помочь трейдерам в обнаружении вероятных разворотов. На вероятный спад может указывать, например, тот факт, что цена приближается к верхней полосе Боллинджера, а RSI показывает перекупленность.
Полосы Боллинджера и анализ объема торгов могут быть использованы для подтверждения колебаний цен. Увеличение объема во время прорыва полосы Боллинджера может усилить достоверность сигнала.
Скользящие средние используются трейдерами в комбинации с Полосами Боллинджера, чтобы добавить больше контекста в анализ тренда. Например, полосы Боллинджера и подход, основанный на пересечении скользящих средних, могут помочь подтвердить изменение тренда.
Ограничения использования Bollinger Bands для крипто-трейдеров
Полосы Боллинджера – полезный инструмент для криптовалютных трейдеров, но у них есть и некоторые недостатки. Во-первых, они могут давать ложные сигналы в периоды минимальной волатильности или на рынках с сильным движением, что может привести к убыткам. Во-вторых, для подтверждения направления тренда трейдеры должны использовать другие индикаторы или методы анализа, поскольку сами по себе они не дают информации о направлении тренда.
Эффективность полос Боллинджера также может быть различной для разных криптовалют и таймфреймов. Кроме того, неожиданные новости или события на рынке могут привести к ценовым разрывам, которые не всегда отражаются в полосах, что может застать трейдеров врасплох.
Стратегии управления рисками при использовании полос Боллинджера
Как и любой другой технический индикатор, полосы Боллинджера должны использоваться криптовалютными трейдерами в сочетании с тщательным управлением рисками и анализом. Чтобы уменьшить возможные потери в случае, если сделки пойдут против них, трейдерам следует устанавливать явные стоп-лосс ордера.
Размер позиции также имеет большое значение; чтобы избежать передержки, трейдерам также следует выделять определенную сумму своих денежных средств на каждую сделку. Более того, риск можно снизить, если диверсифицировать различные криптовалюты и ограничить процент от всего капитала, который может быть потерян в одной сделке.
Данная статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Любой инвестиционный или торговый шаг связан с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.
Наконец, Полосы Боллинджера всегда следует использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения, а также более крупных рыночных моделей. Долгосрочный успех использования Полос Боллинджера зависит от поддержания дисциплины и следования четкой стратегии управления рисками.
