Провалился в кроличью нору крипты — и вернулся с арбитражным ботом в кармане ч.1

 

Всем привет! Ни разу тут ничего не писал — и вот пришло время.

Когда-то давно (2013–2016) я занимался арбитражем трафика. Сначала — товарка через таргет, потом — дейтинг через спам-приложения с WebView, залитые на Aptoide. А потом меня внезапно занесло в одну известную партнёрку, уже в роли продакт овнера 🙂 Катался по конфам и афтепати как представитель — было весело, угарно и вообще классное время.

После этого с головой ушёл в IT. Начинал как fullstack дев, потом постепенно перешёл в продакт менеджмент. Сейчас — Head of Product & Operations. Строю с нуля команды и продукты. Мой основной фокус — Web3, iGaming, E-commerce. Работаю только с англоязычными компаниями, в основном из Европы и США.

И вот, спустя 5–6 лет после того, как перестал писать код, и 7–8 лет с момента выхода из арбитража — камбэк случился. 

Make arbitrage great again. Только теперь уже крипто-арбитраж.

Хочу поделиться опытом: откуда вообще взялась идея бота, какие инсайты и фейлы словил пока ресерчил рынок и тренды, что неожиданного всплыло, когда начал писать MVP, и какие мысли/планы у меня дальше на этот счёт.

Я уже делился короткими апдейтами в Телеграмм канале (на русском) и Линкедине (на английском) — если интересно, вэлкам.

Там чаще выкладываю посты и апдейты на эту тему, и тему Продакт Менеджмента. Плюс планирую выкатить серию постов конкретно про Web3. (не трейдинг, боже упаси)

В общем всё в одну статью тут пихать не хочу — сначала опишу хайлевел-подход и контекст + пару ссылок и скринов, а в следующих уже нырну в конкретные аспекты: стратегии, опыт со скам проектами, особенности работы бота, смарт контракт и его “магия” мультихопа, примеры транзакций, сетап по железу и базовые конфиги запуска и прочее…

С чего всё началось 💥

(под «всё» — имею в виду историю с ботом, а не всю мою дружбу с Web3)

У меня уже был неплохой бэкграунд: немного трейдинга на CEX и DEX, майнинг, стейкинг, мосты, эйрдропы, разные чейны — короче, не сказать что нуб, когда всё это началось. Учитывая, что как Product Manager я годами работал с Web3 и с нуля делал кошельки, портфолио трекеры, интеграции с блокчейнами через RPC и так далее..

Изначально хотел копнуть крипту глубже именно как трейдер, через теханализ. Если честно, поначалу это всё казалось адски сложным: уровни, индикаторы, свечные паттерны — инфы море, башка вскипала. Сейчас, конечно, воспринимается уже гораздо проще, и туда я тоже постепенно ныряю.

Один момент, который сильно сменил фокус

Я случайно засталкерил в Solana пару кошельков знакомых ребят — и увидел, как они сделали космические иксы на щиткоинах: вход на $100–200, а на выходе через пару месяцев — больше $10,000

Возможно, им просто повезло. Я не знал их стратегий, видел только транзакции, цифры, даты и профит. Но именно это и зацепило: когда ты своими глазами видишь результат, и при этом понимаешь, что за ним явно что-то есть — сложно остаться равнодушным. Это и был мой триггер.

Я понял, что надо идти глубже.

И вместо стандартной истории с CEX и графиками сразу нырнул в более “полевой” ресёрч — в сторону DeFi и Solana.

Почему именно Solana?

Скорость транзакций, мизерные комиссии, дикий хайп на щиткоины, новые пулы и активно развивающаяся экосистема – идеально для экспериментов с микро-сделками и изучения поведения ликвидности в реальном времени. Короче, именно то, что нужно, чтобы максимально погрузиться и быстро тестировать гипотезы.

Начал с ручного анализа 💥

У меня изначально не было ни чёткой идеи, ни гипотез. Поэтому я просто начал смотреть руками: без особого плана, просто залипал в транзакции, кошельки, активность, кто что покупает/продаёт, на каких пулах, пытался найти хоть какие-то паттерны.

Один кошелёк приводил к токену, токен — к пулу, пул — к другому кошельку… и так по кругу. В итоге я потратил на это больше полутора месяцев. Параллельно пытался анализировать щиткоины (да, звучит как мем, но это реально был полезный опыт) и крутил микросделки, чтобы прочувствовать механику.

Примерный список проделанной работы за это время:

• Перелопатил сотни, а может и тысячи кошельков на Solana через DexScreener, GMGN, GeckoTerminal и кучу других тулов.
• Смотрел, кто как торгует, какие стратегии используют, как двигается ликвидность.
• Специально “залетал” в заведомо скамовые монеты и схемы — не ради потенциального профита, а чтобы на себе прочувствовать, как это работает изнутри.
• Выписывал интересные кошельки, чтобы потом за ними периодически следить.
• Тестил разные крипто-кошельки и портфолио-трекеры, ставил алерты на цены, объёмы ликвидности, пробовал торговать, опираясь на эти сигналы.

Потерянные деньги воспринимал как плату за образование. Хотя «терял» громко сказано — я входил мелкими объёмами, и в итоге даже оказался в небольшом плюсе. Но даже если бы вышел в минус — всё равно оно того стоило. Я заранее заложил под это отдельный бюджет — именно как инвестицию в опыт и понимание. Поэтому не жалел и не боялся “тратить”.

И это себя оправдало на 100%.

Дальше опыт с автоматизацией 💥

Анализируя сотни кошельков и характер транзакций, я начал замечать одну вещь: примерно половина из них явно была автоматизирована. Это легко понять, когда видишь, как за 5 минут на 10 разных пулах проходит по 100–200 транзакций. Ручками такое просто не сделать. Паттерны и стратегии были разные, но везде сквозила автоматизация.

Я начал копать в сторону ботов

Нашёл с десяток, а то и два, разных решений под DEX на Solana — в основном копитрейдинг или алгоритмический трейдинг. Все с разным функционалом, UX и, конечно же, ценой. Протестил больше десятка — не все, но приличную часть точно.

Что по итогу?

Алготрейдинг — на бумаге всё красиво: гибкие настройки, логика, сигналы. Но в реальности — мимо. Сделки, которые в бэктесте выглядели как конфетка, в реале просто не проходили: либо слиппедж дикий, либо ликвидность мёртвая.

Более того, алгоритмы постоянно приходилось подкручивать под поведение рынка. Идёт рынок в лонг — нужны одни параметры, в шорт — другие, боковик — третий сет. Если не настраивать, бот начинал торговать против рынка и стабильно лить в минус. Хеджирование тоже себя не оправдало. Короче, вместо автоматизации я получил вечный ручной тюнинг.

С копитрейдингом всё оказалось чуть интереснее.

Я нашёл несколько кошельков, которые стабильно выходили в плюс. Подключился к ним на небольших объёмах — и в итоге сделал несколько удачных заходов: от +$100 до +$650 за сделку.

Короче, стало ясно, что боты — это не просто «какая-то тема», а реально мощный инструмент, если им грамотно пользоваться. 

Но мне было мало просто копировать чужие сделки, и это рискованно. Да, мне повезло несколько раз. Так продолжаться вечно не может и надеяться на других – это полное отсутствие стабильности контроля и постоянный риск. 

К тому же я хотел самостоятельно разобраться, как работают разные стратегии изнутри, и выстроить свою личную — полностью под себя, с ручным управлением.

И вот тут я наткнулся на кейс, который меня заинтересовал особенно…

Арбитраж крипты 💥

Нашёл один кошелёк, где каждая транзакция — это цепочка из 2–3, а иногда и 4 свопов внутри одной транзы. Причём на входе и выходе — один и тот же актив (SOL или USDC), но на выходе сумма всегда больше, чем на входе.

Чеееееее? 🤯

Средний профит с такой цепочки — от 10 до 40 центов, но главное не в размере, а в частоте: такие сделки прокручивались по 10–15 раз в час. Иногда профит доходил до пары баксов, но чаще это стабильные мелкие плюсики в диапазоне до $0.4.

Я прикинул по истории транзакций доход за месяц — получилось в районе $12–15k. И всё это — на полном автопилоте.

Сначала подумал, что это какой-то единственный гений в маске. Самый ушлый дядя на диком западе. Но потом нашёл ещё с десяток похожих схем и кошельков.

Вдохновляющие примеры на Solscan

Ниже — реальные транзакции с диким профитом в $500 / $1,000 / $2,000 за одну своп-цепочку.

Такое — скорее исключение, но для мотивации в самый раз 😎

Как я и говорил ранее — здравая цель это профит в пределах пары баксов за своп и таких делать сотни в день. Но иногда можно поймать бога за бороду и получить $1000 🙂 

Любуйтесь:

1. $15,000 за 1 транзакцию: solscan.io/trx1
2. $3,000 за 1 транзакцию: solscan.io/trx2
3. $2,800 за 1 транзакцию: solscan.io/trx3
4. $2,500 за 1 транзакцию: solscan.io/trx4
5. $2,200 за 1 транзакцию: solscan.io/trx5

Разбор транзакции

Если не понятно, куда смотреть, то вот скриншот второй транзакции из списка: 

Смотрим стоимость входа и выхода. 

1. Меняли 523.39 SOL на сумму $68,979.3 
2. Получили 545.59 SOL на сумму $71,904.59

Один и тот же актив. Разница — чистый профит в $2,958, и всё это — за 1 транзакцию, за долю секунды. Просто продали на одном пуле, купили обратно на другом, где цена была выше.

directed by Robert B. Weide…

Как вообще это возможно?

Меня больше всего удивило: как вообще можно в одной транзакции сделать несколько последовательных свопов?Причём — менять один актив на другой, а потом обратно, и ещё остаться в плюсе?

Ну типа… когда я свапаю на любом обменнике — это всегда один своп. Один вход, один выход. Ни два, ни три, ни четыре — ровно один. И ни одного публичного сервиса, где можно было бы сделать сразу несколько — не было.

Пошёл гуглить, читать форумы, мучить ChatGPT вопросами…

Ответ: Multihop Swap через CPI (cross-program invocation) и кастомный смарт-контракт.

Фишка в том, что все свопы проходят внутри одной атомарной транзакции.

С помощью кастомного смарт-контракта можно выполнить несколько инструкций подряд — и всё это будет частью одной транзакции. Причём инструкциями может быть что угодно: 

• Свопы;
• Минтинг токенов;
• Создание аккаунтов;
• Трансферы;
• Запуск пулов и т.д.

Всё это — одна транзакция.

Такой контракт может выполнять практически любое количество действий, если ты сам это предусмотрел. И именно это позволяет запускать атомарные мультихоп свопы с логикой обязательной профитности: если маршрут даёт профит — транзакция проходит целиком, если нет — откатывается полностью.

Удобно. Безопасно. И очень эффективно.

И тут я решил, что пора строить своего такого бота.

Что дальше? 💥

Я вспомнил свои корни разработчика и решил немного углубиться, освежить память и снова окунуться в тех часть.

Погрузился в Rust — начал писать свой смарт-контракт для выполнения мультихоп свопа.

Параллельно собрал собственного бота на TypeScript — с кастомной логикой, настройками, многопоточностью и прокси RPC-подключением к блокчейну.

На текущий момент бот уже работает: он подключён к чужому смарт-контракту и даёт плюс по сделкам. Пока это небольшие суммы — скорее подработка, чем полноценный доход. Но важно другое: бот ещё не финализирован. Сейчас я работаю над оптимизациями, которые уменьшат вес инструкций и ускорят исполнение транзакций.

Цель — выходить на время выполнения сделки меньше 350 мс, то есть быстрее, чем появляется новый блок в сети. Это критично для того, чтобы ловить арбитражные вилки и делать свопы без слиппеджа.

Пока на проде использую сторонний смарт-контракт для CPI-свопов, но параллельно пишу свой собственный. Уже реализована поддержка четырёх пулов: Raydium AMM, Raydium CPMM, Raydium CLMM и Meteora DLMM — самые ликвидные на Solana.

Так-же после финализации бота планирую перейти на свою выделенную ноду, что увеличит поток данных о пулах и ценах раз в 100.. и уменьшит delay между изменением цены на блокчейне и выполнением свопа. Соответственно это уменьшит слиппедж еще сильнее и бот станет находить сильно больше арбитражных возможностей, чем сейчас, используя платные, но shared ноды.

Мои цели 💥

1. Полная автономия стратегии и кастомизация под свои сценарии с использованием собственного смарт-контракта
2. Реализация локальной базы (на Redis) для ALT аккаунтов и декодирование данных пулов на лету для ускорения формирования транзакций. 
3. Поднять свою ноду, чтоб войти в высшую лигу) Сильно больше данных, больше скорости, больше арбитражных вилок.

Сейчас всё крутится локально на маке, использую бесплатные триал и платные shared RPC, инфраструктурных затрат — ноль. По сути, после трёх месяцев мучений и разработки бот начал приносить доход без вложений. Ну из вложений – время.

Выводы по опыту 💥

Понимание архитектуры DeFi и глубокой механики транзакций — must have для серьёзной торговли.

• Аналитика кошельков вручную даёт инсайты, которые ты не получишь из открытых каналов и обучающих видео.
• Multihop swap с использованием CPI — мощнейший инструмент для арбитража и микро-сделок.
• Автоматизация убирает эмоциональные факторы и позволяет тестировать гипотезы в разы быстрее.

В следующих постах разберу подробнее: как анализировал стратегии и какие стратегии и сам проекты находил, поделюсь с чем сталкивался при разработке бота, как собственно бот работает, какие челленджи были при разработке смарт контракта и какие дальнейшие планы…

Опыт бесценный — и рад делиться с вами этим погружением 🙌

Двигаемся дальше 🙂

Мои соц сети 💥

Подписывайся, если что 🗿