Цены на биткоин и эфириум, ведущие криптовалюты и индикаторы для криптовалютного рынка, будут испытывать волатильность в пятницу, поскольку глобальные инвесторы готовятся к первому ежемесячному истечению срока действия после утверждения и листинга ETF на спот-биткоины.
Цена BTC и объемы торгов упали после листинга ETF на спот-биткоины, с ценами, упавшими ниже психологического уровня в $40 000 до минимума в $38 521. Индекс страха и жадности криптовалюты упал с 80 (крайняя жадность) 11 января до 49 (нейтральный) сегодня, указывая на быстрые изменения настроения.
Истечение опционов на биткоин и эфириум на сумму $5,7 миллиарда
Заметим, что 93 588 опционов на BTC на номинальную стоимость $3,7 миллиарда должны истечь 26 января, с коэффициентом колл-опционов 0,52. Максимальная боль $41 000, что указывает на то, что трейдеры испытывают давление на продажу. Трейдеры могут ожидать огромной волатильности, поскольку цена BTC в настоящее время торгуется ниже максимальной боли по цене в $40 059.
Общий открытый интерес по фьючерсам на BTC увеличился на 0,41% за последние 24 часа, с ростом на 0,60% за последние 4 часа. Открытый интерес BTC упал на 2% до $4,59 миллиарда на CME, но вырос на 1% до $4,11 на Binance. Также общий открытый интерес по опционам на BTC составляет $15 миллиардов.
Кроме того, 929 432 опционов на ETH на номинальную стоимость $2 миллиарда должны истечь, с коэффициентом колл-опционов 0,31. Максимальная боль $2 300, что также выше текущей цены в $2 220. Трейдеры могут ожидать восстановления выше максимальной боли, но сценарий может потерпеть неудачу из-за другого давления с внезапным изменением цены.
Тем временем общий открытый интерес по фьючерсам на ETH составляет $7,78 миллиарда, снизившись на 0,56% за последние 24 часа и выросший на 0,28% за последние 4 часа. Наблюдается значительный рост на трех крупнейших биржах фьючерсов на ETH: Binance, Bybit и OKX.
Популярный аналитик Майкл ван де Поппе предсказывает снижение волатильности с этого момента, поскольку BTC входит в завершающие стадии этой коррекции. Диапазон низкой цены все еще составляет $36-39 тыс., с восходящим импульсом к началу биткоин-половининга. Однако аналитики предупредили о массовой ликвидации, если BTC упадет ниже $38 130.
Макротенденция на марке
Следующие несколько дней критически важны для крипто- и фондовых рынков, поскольку сегодня начинаются многочисленные макроэкономические данные, которые повлияют на решение Федеральной резервной системы США относительно процентной ставки 31 января.
Рост ВВП США в IV квартале замедлился до 2%, что является самым низким ростом за шесть кварталов и гораздо меньше, чем 4,9% рост в III квартале. Кампания Федеральной резервной системы по ужесточению политики повлияла на экономику, но устойчивый рынок труда обеспечивает достаточную поддержку для потребительских расходов.
Рынки также ожидают публикации пятничных данных о инфляции базового PCE в США, предпочтительного индикатора инфляции центрального банка. Рынок ожидает, что годовая базовая инфляция PCE снизится до 3% с 3,2%.
Доходность 10-летних государственных облигаций США (US10Y) составляла около шестинедельных максимумов в 4,16%, а индекс доллара США (DXY) оставался стабильным на уровне 103,20, поскольку трейдеры ожидают ключевых экономических данных для оценки производительности.